Note 5
Investeringer i finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi
| Andeler | Anskaff. kost | Urealisert avkastning | Balanseført verdi | Virkelig verdi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obligasjon Norge | |||||
| Alfred Berg Obligasjon:IN: | 183 533 | 21 826 466 | 377 210 | 22 203 676 | 22 203 676 |
| Danske Invest Norsk Obligasjon Inst A:IN: | 20 607 | 22 188 853 | 507 062 | 22 695 915 | 22 695 915 |
| DNB obligasjon 20 C:IN: | 21 839 | 21 546 866 | 723 187 | 22 270 053 | 22 270 053 |
| DNB obligasjon 20 D:IN: | 19 556 | 19 264 814 | 251 548 | 19 516 362 | 19 516 362 |
| DNB Obligasjon E:IN: | 2 167 | 22 135 884 | 444 646 | 22 580 530 | 22 580 530 |
| Nordea Obligasjon :IN: | 1 772 | 19 604 926 | 13 427 | 19 618 353 | 19 618 353 |
| Storebrand Norsk Kreditt IG B :IN: | 21 266 | 22 055 676 | 619 214 | 22 674 890 | 22 674 890 |
| Obligasjon Global | |||||
| KLP Obligasjon Global II:IN: | 14 218 | 16 066 628 | 1 042 632 | 17 109 261 | 17 109 261 |
| Payden Global Short Bond Fund NOK:IN: | 57 458 | 6 167 849 | 273 741 | 6 441 590 | 6 441 590 |
| Aksjefond Norge | |||||
| Alfred Berg Gambak:IN: | 189 | 6 400 000 | 1 496 026 | 7 896 026 | 7 896 026 |
| Danske Invest Norske Aksjer Institusjon:IN: | 1 008 | 6 579 465 | 921 843 | 7 501 308 | 7 501 308 |
| KLP AksjeNorge Indeks II:IN: | 2 840 | 6 066 652 | 1 309 186 | 7 375 838 | 7 375 838 |
| Aksjefond Norge | |||||
| KLP AksjeVerden Indeks II:IN: | 1 170 | 3 219 015 | 1 396 145 | 4 615 160 | 4 615 160 |
| Pengemarked | |||||
| Holberg Likviditet:IN: | 115 602 | 11 722 254 | 49 610 | 11 771 963 | 11 771 963 |
| Danske Invest Norsk Likviditet Inst. A :IN: | 19 728 | 19 893 585 | 24 729 | 19 918 314 | 19 918 314 |
| Storebrand Likviditet:IN: | 2 026 | 20 603 110 | 9 067 | 20 612 177 | 20 612 177 |
| Balanseført verdi 31.12.:BLUE: | - | 272 052 331 | 10 951 465 | 283 003 796 | 283 003 796 |
Kredittrisiko i PTS’ portefølje er definert som risiko for at utsteder av obligasjoner skal misligholde betaling av renter og hovedstol. PTS ønsker en lav kredittrisiko i porteføljen, og har dermed valgt en relativt høy andel statsobligasjoner.
Likviditetsrisiko vil være risikoen for at PTS ikke får solgt seg ut av en gitt investering på et gitt tidspunkt. Porteføljen består av aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond, som normalt har relativt høy likviditet.
Investeringsstrategien tillater en maks aksjeandel på 10 %. Markedsrisikoen og tapspotensialet er således lavt.
PTS har et eget reglement for forvaltning av fondet, fastsatt ved kgl.res. av 3. november 1995.
| Realisert avkastning på investeringer | Realisert avkastning på solgte fond (påløpte renter ved kjøp og salg) | Påløpt avkastning (andelsrenter) | Utbytte på finansielle eiendeler | Kursdifferanser Endring urealisert gevinst/tap | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obligasjon Norge | |||||
| :IN:Alfred Berg Obligasjon | - | -1 955 | - | 365 234 | 613 093 |
| Danske Invest Norsk Obligasjon Inst A:IN: | - | -2 062 | - | 621 255 | 735 206 |
| DNB Kredittobligasjon D :IN: | - | -1 721 | - | 706 394 | 383 988 |
| DNB obligasjon 20 (II):IN: | - | -552 | - | 0 | -49 586 |
| DNB obligasjon 20 (III):IN: | - | -1 239 | - | 0 | -251 547 |
| DNB Obligasjon 20 C :IN: | - | - | - | 315 744 | 723 187 |
| DNB Obligasjon 20 D :IN: | - | -1 682 | - | 916 930 | 931 732 |
| DNB Obligasjon E:IN: | - | - | - | 0 | 521 504 |
| Nordea Obligasjon (III) | - | -1 769 | - | ||
| Storebrand Norsk Kreditt IG B :IN: | - | -32 585 | - | 516 417 | 619 214 |
| DNB Obligasjon (I) :IN: | 84 761 | 16 673 | - | 0 | -13 426 |
| Obligasjon Global | |||||
| KLP Obligasjon Global II:IN: | - | - | - | 830 471 | 338 683 |
| Payden Global Short Bond Fund NOK:IN: | - | - | - | 4 157 | 108 591 |
| Aksjefond Norge | |||||
| Alfred Berg Gambak:IN: | - | - | - | 0 | 1496 026 |
| Danske Invest Norske Aksjer Inst :IN: | - | - | - | 0 | 374 625 |
| KLP AksjeNorge Indeks II:IN: | - | - | - | 0 | 321 270 |
| Aksjefond Global | |||||
| KLP AksjeVerden Indeks II:IN: | - | - | - | 0 | 567 891 |
| Pengemarked | |||||
| Holberg Likviditet:IN: | - | -8 853 | - | 160 402 | 52 484 |
| Danske Invest Norsk Likviditet Inst.:IN: | - | -8 749 | - | 236 863 | 18 590 |
| Storebrand Likviditet:IN: | - | -6 965 | - | 306 963 | 2 159 |
| :BLUE:Sum | 194 669 | -51 459 | 0 | 5 476 370 | 7 103 200 |